題組內容

二、申論題及計算題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分) 
1. 大台公司的股票目前股價為 40 元，其波動度為 25％。該股的歐式買權履約價為 38 元， 尚有二個月到期，無風險年利率為 5％。( 1/12=0.08； √0.08=0.28； =1.07； =1.004 )

(1)利用上述資料推展二期（即共二個月，每期為一個月）的二元樹股價圖。 (5 分)

詳解 (共 1 筆)

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詳解 #3667788
2019/11/14
u=e(25%*0.28)=1.07 ...
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