題組內容

(e-0.05=0.9512，e -0.005=0.9950，e -0.01=0.9900，e 0.05=1.0513，e 0.005=1.0050，e 0.01=1.0101) 4. 假設目前大立光股價為 3,500 元，無風險利率為 2%，市場有 6 個月後到期(此段期間內無股利 發放)，履約價格為 3,000 元之大立光歐式買權和歐式賣權。

(2)假設大立光買權為美式選擇權。請問大立光買權價格的下限應為何？(5 分)

詳解 (共 1 筆)

陳柏昌
陳柏昌
詳解 #3219837
2019/02/28
S-K (歐式才需要折現)
(共 15 字，隱藏中）
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