題組內容

二、申論題及計算題

1. 若劉三先生持有若干單位台積電股票現貨，且持有的台積電股票選擇權部位如下表：

(2) 劉三先生該如何調整口數，使得此投資組合變成 Delta-Gamma Neutral？

詳解 (共 1 筆)

anitaW
anitaW
詳解 #4980985
2021/08/06
投資組合Delta=30*0.6376+...
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