題組內容

7. 現代投資組合理論 (modern portfolio theory) (10 分；每題 5 分)
假設你有兩支股票 i 與 j，$\sigma_i = 0.10$，$\sigma_j = 0.40$。請回答以下問題：

(2) 如果你以這兩支股票建構投資組合但尚未決定這兩支股票的權重，但你知道這兩支股票之報酬率的相關係數為 -1.0，請問這兩支股票的權重應該要設定為多少才可以讓此投資組合的標準差 ($\sigma$) 為零？