題組內容

二、申論題或計算題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分) 
1. 假設目前大立光股價為 4,000 元，無風險利率為 2%，市場有 6 個月後到期(此段期間內無股利發放)， 履約價格為 4,500 元之大立光歐式買權和歐式賣權。(e-0.005=0.9950，e-0.01=0.9900，e0.005=1.0050，e0.01=1.0101)

(3)假設大立光賣權也為美式選擇權。請問大立光賣權價格的上限應為何？(3 分)

詳解 (共 4 筆)

張士琳張筷子
張士琳張筷子
詳解 #3364641
2019/05/21
K>=P>= Max(K-S...
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陳柏昌
陳柏昌
詳解 #3078825
2018/11/20
P<K
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Anderson Su
Anderson Su
詳解 #3388826
2019/05/31
P<=K K=4500
Anderson Su
Anderson Su
詳解 #3376581
2019/05/27
p < k ,k=4500 大立光...
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