二、申論題或計算題

1.假設選擇權所構成的投資組合之 Delta=10、Vega=10、Gamma=20、Theta=1000 (此 Theta 定義是直接對目前時間作微分所得)與 Rho=5。則在其他條件不變下，假設 1 年有 250 天，如果標的資產價格下降 10、時間經過 1 天，該投資組合的價值變動為多少？ (10 分)