二、申論題或計算題
1. 已知 f、g 兩種證券的相關係數 r_fg = 0.6，期望報酬率及樣本變異數分別如下：

則投資人投資於 f、g 兩種證券的權數(weight)應各為多少，方可形成「最小變異投資組合(minimum variance portfolio)」？ (8 分)

r(f,g)=0.6=Cov(f,g)/...