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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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112年 - 112-2 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#116285
> 申論題
二、計算題
1. 股票現價 100 元,3 個月及 6 個月期的無風險利率都是 2.5%,股價的年波動率是 30%,試以兩階段二項式公式計算一個履約價為 100 元,6 個月到期的股票選擇買權價格?
相關申論題
2. 假設一年有 252 個交易日,股票的每日波動率=2.5%,則年波動率為?
#496735
3. 投資人擁有一個 Beta=1.6 的股票投資組合價值 3 億元,加權股價指數為 16550,今天投資人想用台股期貨來避市場風險,他應該採用哪一種避險策略,並計算所需的期貨口數。
#496736
2.請說明期貨經理事業運用全權委託資產從事交易或投資之範圍,包括哪五大項?
#496737
(1)期貨信託事業得依規定以該期貨信託基金之資產為擔保向金融機構辦理借款,請問借款額度之 上限為何?(2 分)
#496738
(2)期貨信託事業辦理借款期間,受益人申請買回應支付買回價金多少比例之買回費用?(2 分)
#496739
(3)上述受益人支付之買回費用歸屬何者?(2 分)
#496740
(4)借款所產生之利息費用由何者負擔?(2 分)
#496741
(5)期貨信託事業辦理借款之相關決策作業,應作成書面紀錄並建檔,請問至少保存幾年?(2 分)
#496742
二、 申論題 1. 信用風險依照嚴重性由輕到重可以分成哪幾類? (10 分)
#496743
2. 試敘述全方位風險管理應該具有的特色? (10 分)
#496744
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