題組內容

貳、非選擇題 2 大題第一題：

在進行期貨投資可採行風險值(VaR)來進行風險管理工具，請回答下列問題：

（二）假設持有 10 口小型臺指期貨，臺股指數目前為 9,500 點且其報酬為常態分配，在該小型臺指期貨之單一營業日報酬率波動度為σ² =0.25% 情形下，請問在 95%信賴水準下，其對應之風險值為何？【7 分】