題組內容

8.本題是選擇權相關之問題。(本題10分,每一小題2分)

(1) 選擇權價值包含 Intrinsic value 和 Time value 兩種成分。若有一個半年後到期之歐式賣權的價格為 10 元，其執行價格 76 元，其標的股票之價格為 72 元，請問此選擇權之時間價值是幾元？