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期貨信託法規與自律規範
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98年 - 98-3 期貨交易分析人員 :期貨法規與自律規範#117694
> 申論題
4. 依期貨商負責人及業務員管理規則之規定,期貨商之內部稽核人員,應具備資格條件有那 2 種?(4 分);依期貨經理事業管理規則之規定,期貨經理事業之內部稽核人員,應具備資格條件有那 2 種?(4 分);二者有何不一致之處?(2 分)
相關申論題
(1)持有期貨契約、期貨選擇權(以下簡稱期權)契約及選擇權契約未平倉部位所需原始保證金,加計從事期權與選擇權契約交易所支付與收取權利金淨額之合計數,不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之多少?
#502938
(2)持有單一期貨契約,其最近及次近月份之未平倉部位所需原始保證金,分別不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之多少?
#502939
(3)持有相同單一期貨契約各其他月份之未平倉部位所需原始保證金,不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之多少?
#502940
(4)持有單一選擇權序列之未平倉部位所需原始保證金,加計從事同一選擇權序列交易所支付與收取權利金淨額之合計數,不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之多少?
#502941
(5)持有單一標的商品或金融工具期貨契約、期權契約及選擇權契約未平倉部位所需原始保證金,加計從事同一標的商品或金融工具期權契約與選擇權契約交易所支付與收取權利金淨額之合計數,不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之多少?
#502942
(1)證券投資顧問事業申請兼營期貨顧問事業,其設立應滿多少年?
#502943
(2)一般證券投資顧問事業申請兼營期貨顧問事業,其實收資本額應達新臺幣多少元?
#502944
(3)經營全權委託投資業務之證券投資顧問事業申請兼營期貨顧問事業,其實收資本額應達新臺幣多少元?
#502945
二、問答題 1. 假設某日之台指選擇權報價為:台指選擇權距離到期日剩餘 0.1 年,目前名目無風險利率為 2%,ST 代表到期日時台指指數價格。 若投資人想創造出『到期日 0.1 年後,面額 1 千萬元,保本率 95%且參與率 β 的保本型票券』, 該保本型票券期末報酬為 請問上述合理之參與率 β 應該等於多少?(10 分)
#502946
2. 台灣期貨交易所於 2007 年至 2008 年間推出的相關制度,除了 2007 年 10 月 8 日建置之期貨商 品跨月價差委託機制外,請再列舉至少 5 項。(5 分)
#502947
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