題組內容

四、美林證券發行了以遠紡股票為標的，到期日為 6 個月後之價平買權，市場狀況如下：遠紡
股價為 27 元，買權市價為 2 元。對於遠紡股價表現，市場預期在 6 個月後分別為：10%
機率為 24 元，20%機率為 26 元，25%機率為 28 元，30%機率為 30 元，15%機率為 32 元
。試問：

B. 預期買權持有至到期日之履約價值為何？(5 分)