1. 下列有關選擇權希臘字母(Greeks)的敘述，何者不正確？ (A)當歐式買權與歐式賣權具有相同的標的資產、履約價格與到期日時，兩者的 Gamma 值會相同 (B)Theta 用來衡量選擇權價格對波動度變動的敏感程度 (C)若選擇權的 Gamma 數值偏高，則需更頻繁地進行避險部位的再平衡操作 (D)Rho 反映選擇權價格對利率變動的敏感程度

3. 投資人買進台積電股票的買權，總部位涵蓋 10,000 股，當時標的股價為 NT$800，該買權的 Delta 為 0.6。投資人欲透過持有台積電現股建立動態 Delta 避險策略。翌日，台積電股價下跌至 NT$750，買權的 Delta 降至 0.55。請問：投資人第一天應建立多少股票部位以進行避險？若欲維持 Delta 中性，第二天應調整多少股票部位？ (A)第一天賣出 6,000 股、第二天賣出 5,500 股 (B)第一天賣出 6,000 股、第二天買進 500 股 (C)第一天買進 6,000 股、第二天買進 5,500 股 (D)第一天買進 6,000 股、第二天賣出 500 股