12.運用選擇權 Black-Scholes 模型，請估算歐式無股利選擇權之買權的價值。標的物市價 200 元，履約價格 210 元，無風險利率為 10%，期間一年，N(d1)=0.8868，N(d2)=0.8717， e −0.1=0.90。
(A)0 元
(B)6.7348 元
(C)12.6087 元
(D)29.322 元

相關試題

相關試卷