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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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114年 - 114-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#145089
> 試題詳解
20.歐式賣權的價值為何?
(A)1.55
(B)1.39
(C)1.20
(D)1.12
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21.假設某投資組合資產之現貨價格與其相對應的期貨價格間的相關係數為 0.6，而期貨價格標準 差為 0.2，現貨價格標準差為 0.25，請問該投資組合最小風險避險比率為何? (A)0.5 (B)0.75 (C)1 (D)1.25
#4046354
22.該交易員最大的可能淨收益是多少? (A)$100 (B)$200 (C)$300 (D)$400
#4046355
23.該交易員最大的可能淨損失是多少? (A)-$100 (B)-$200 (C)-$300 (D)-$400
#4046356
24.在以下哪一個標的資產價格下可達到損益平衡? (A)$98 (B)$99 (C)$103 (D)$104
#4046357
25.以台積電股票為標的之 2 個月後到期、執行價 1,200 元的歐式賣權，其賣權市價為 9.00 元；台 積電現貨價目前為 1,208 元。假設到期前不發放現金股利，且無風險利率為 0%。請問相同 條件之歐式買權的合理價格最接近多少？ (A)8 元 (B)10 元 (C)15 元 (D)17 元
#4046358
26.在每年複利一次的情況下，假設利率期間結構如下：1 年期即期利率 R1 = 0.03，2 年期即期 利率 R2 = 0.05，請計算第 1 年至第 2 年間的一年期遠期利率最接近下列何者？ (A)6% (B)7% (C)8% (D)9%
#4046359
27.若 7/12 市場上美元對新臺幣之即期匯率為 USD1 = NT$30.40，一年期新臺幣國庫券年利率為 2.2%，一年期美元國庫券年利率為 3.4%。則 3 個月到期之美元對新臺幣遠期契約之均衡價格最接 近下列何者？ (A)USD1 = NT$30.76 (B)USD1 = NT$30.49 (C)USD1 = NT$30.31 (D)USD1 = NT$30.05
#4046360
28.假設現在原油每桶的現貨價格為 72 美元。倉儲費用約為 2%，無風險利率為 3%，方便收益率 為 0.8%。請問 1 年後到期之原油期貨，其目前理論價格最接近下列何者？ (A)每桶 75.024 美元 (B)每桶 73.296 美元 (C)每桶 72.144 美元 (D)每桶 68.976 美元
#4046361
29.在 12 月 3 日收盤後，該投資人的保證金帳戶餘額為何？ (A)0 元 (B)60,000 元 (C)68,000 元 (D)120,000 元
#4046362
30.該投資人在哪一天會被追繳保證金？ (A)12 月 2 日 (B)12 月 3 日 (C)12 月 4 日 (D)12 月 5 日
#4046363
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