14.一美國投資人持有法國股票投資組合，該投資組合市場價值為 1,000 萬歐元，beta 為 1.35， 在 11 月時，法國大盤指數為 4,750，匯率為歐元 1=美元 1.18，股利、歐元、美元的利率皆為 4%，下列哪個選擇權策略最適合去保護投資組合以對抗歐元的下檔風險？ 3 月歐元選擇權(1 歐元=USD？) 執行價 歐式買權 歐式賣權 1.18 0.018 0.021
(A)買 call，支付權利金為 USD 180,000
(B)買 put，支付權利金為 USD 210,000
(C)賣 call，收到權利金為 USD 180,000
(D)賣 put，收到權利金為 USD 210,000

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