27.假設一個 Delta 中立的投資組合(內含現貨資產與選擇權部位)，整體投資組合 Gamma= - 600。市場上存在某一選擇權，其單位 Delta=0.6，Gamma=1.5，為了維持部位 Gamma 中立 與 Delta 中立，下面哪一個策略最值得去執行？
(A)買 400 個選擇權，賣 240 個標的資產
(B)買 1,000 個選擇權，賣 1,500 個標的資產
(C)賣 400 個選擇權，買 240 個標的資產
(D)賣 1,000 個選擇權，買 1,500 個標的資產

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