題組內容

六、Optima 共同基金的預期報酬率為 19.1%，風險為 21.5%。Optima 共同基金宣稱沒有其他投資組合能比它提供更高的 Sharpe ratio。假設這個說法是正確的，無風險利率是 4.7%。

(b)如果 eBay 股票的風險為 38.9%，預期報酬率為 9.3%，那麼它與 Optima 共同基金的相關係數為何？(6 分)