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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
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11. 下列哪個選項屬於市場風險?
(A)與未能正確記錄交易相關的風險
(B)自營商市場率輸給其他競爭自營商的風險
(C)與利率和匯率等因素變動相關的風險
(D)政府宣佈非法交易的風險
答案:
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統計:
A(0), B(2), C(8), D(0), E(0) #3227919
詳解 (共 1 筆)
大白熊
B1 · 2024/08/28
#6200418
市場風險(Market Risk)是指...
(共 531 字,隱藏中)
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12. 為了避險即將收到的外幣而創建一個遠期契約,公司應該: (A)買入看跌選擇權並賣出看漲選擇權,看跌選擇權的執行價格高於看漲選擇權 (B)買入看跌選擇權並賣出看漲選擇權,看跌選擇權的執行價格低於看漲選擇權 (C)買入看漲選擇權並賣出看跌選擇權,看跌選擇權的執行價格高於看漲選擇權 (D)買入看漲選擇權並賣出看跌選擇權,看跌選擇權的執行價格低於看漲選擇權
#3227920
13. 外匯選擇權的價值可以使用支付連續股息收益的股票選擇權公式來計算,其中股息收益率被替換為: (A)國內無風險利率 (B)外國無風險利率 (C)外國無風險利率減去國內無風險利率 (D)選項ABC皆非
#3227921
14. 當賣權期貨被行使時,賣權的持有者獲得: (A)期貨合約中的多頭部位 (B)期貨合約中的空頭部位 (C)標的資產中的多頭部位 (D)選項ABC皆非
#3227922
15. 以下哪一項是對一年內 0.05 的 500 萬美元 VaR(風險值)的較佳解釋? (A)公司一年內損失至少 500 萬美元的概率是 0.05 (B)公司一年內損失 500 萬美元的概率至少是 0.05 (C)公司一年內損失 500 萬美元的概率是 0.05 (D)公司一年內損失 500 萬美元的概率小於 0.05
#3227923
16. 當期貨價格超過現貨價格時,下列哪項描述為真? (A)期貨美式買權價值高於相對應的現貨美式買權 (B)期貨美式買權價值低於相對應的現貨美式買權 (C)期貨美式賣權價值高於相對應的現貨美式買權 (D)選項ABC皆非
#3227924
17. 下列何者不是法令風險的成因? (A)交易對手未經授權進行金融商品交易 (B)法令不確定 (C)書面約定不明確 (D)未監控交易對手結算風險
#3227925
18. 下列何項措施有助於降低作業風險? (A)針對交易員設定停損限額 (B)交易確認書的點收部門獨立於交易部門之外 (C)針對交易員部位設定曝險金額上限 (D)針對個別商品的持有部位設定限額
#3227926
19. Gamma 衡量的是: (A)Delta 隨資產價格變化的速率 (B)隨時間推移,投資組合價值的變化率 (C)投資組合價值對利率變化的敏感度 (D)選項ABC皆非
#3227927
20. 在變異數-共變異數法估計的風險值中,如果所估計的 1 日風險值是 100 萬,則相同信賴機率水準下的 4 日風險值是: (A)200 萬 (B)300 萬 (C)400 萬 (D)800 萬
#3227928
21. 避險尾部調整(Tailing the hedge)是: (A)在避險壽命結束時增加避險部位的策略 (B)在期貨合約壽命結束時增加避險部位的策略 (C)使用遠期合約進行避險時,更精確計算避險比率的方法 (D)選項ABC皆非
#3227929
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