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衍生性商品之風險管理
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113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
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14. 當賣權期貨被行使時,賣權的持有者獲得:
(A)期貨合約中的多頭部位
(B)期貨合約中的空頭部位
(C)標的資產中的多頭部位
(D)選項ABC皆非
答案:
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統計:
A(5), B(3), C(1), D(0), E(0) #3227922
詳解 (共 1 筆)
大白熊
B1 · 2024/08/28
#6200423
當賣權期貨被行使時,賣權的持有者獲得期貨...
(共 203 字,隱藏中)
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15. 以下哪一項是對一年內 0.05 的 500 萬美元 VaR(風險值)的較佳解釋? (A)公司一年內損失至少 500 萬美元的概率是 0.05 (B)公司一年內損失 500 萬美元的概率至少是 0.05 (C)公司一年內損失 500 萬美元的概率是 0.05 (D)公司一年內損失 500 萬美元的概率小於 0.05
#3227923
16. 當期貨價格超過現貨價格時,下列哪項描述為真? (A)期貨美式買權價值高於相對應的現貨美式買權 (B)期貨美式買權價值低於相對應的現貨美式買權 (C)期貨美式賣權價值高於相對應的現貨美式買權 (D)選項ABC皆非
#3227924
17. 下列何者不是法令風險的成因? (A)交易對手未經授權進行金融商品交易 (B)法令不確定 (C)書面約定不明確 (D)未監控交易對手結算風險
#3227925
18. 下列何項措施有助於降低作業風險? (A)針對交易員設定停損限額 (B)交易確認書的點收部門獨立於交易部門之外 (C)針對交易員部位設定曝險金額上限 (D)針對個別商品的持有部位設定限額
#3227926
19. Gamma 衡量的是: (A)Delta 隨資產價格變化的速率 (B)隨時間推移,投資組合價值的變化率 (C)投資組合價值對利率變化的敏感度 (D)選項ABC皆非
#3227927
20. 在變異數-共變異數法估計的風險值中,如果所估計的 1 日風險值是 100 萬,則相同信賴機率水準下的 4 日風險值是: (A)200 萬 (B)300 萬 (C)400 萬 (D)800 萬
#3227928
21. 避險尾部調整(Tailing the hedge)是: (A)在避險壽命結束時增加避險部位的策略 (B)在期貨合約壽命結束時增加避險部位的策略 (C)使用遠期合約進行避險時,更精確計算避險比率的方法 (D)選項ABC皆非
#3227929
22. 下列哪一項是真的? (A)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率總是低於相應的遠期利率 (B)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率總是高於相應的遠期利率 (C)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率應該等於相應的遠期利率 (D)從歐元美元期貨報價計算出來的期貨利率有時高於、有時低於相應的遠期利率
#3227930
23. Vega 衡量的是: (A)Delta 隨資產價格變化的速率 (B)隨時間推移,投資組合價值的變化率 (C)投資組合價值對利率變化的敏感度 (D)選項ABC皆非
#3227931
24. 哪一種風險來源相較之下最難被認定? (A)市場風險 (B)利率風險 (C)信用風險 (D)作業風險
#3227932
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