題組內容

七、假設今天是7月16日。某公司持有一個股票投資組合，市值為20,000,000美元，該投資組合的β值為0.8。目前指數期貨價格為2,400，且每一口期貨契約的名目價值為指數×250美元。

(a)公司希望在7月16日至11月16日這段期間內，利用CME的S&P500指數12月期貨契約，將投資組合的β值調整為1.4。則公司應採取何種期貨部位(買進或賣出幾口)？(4分)